ชนะ อัตรา การวัด ประสิทธิภาพการทำงาน ที่สำคัญที่สุด

ชนะอัตราการวัดประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด 9 กุมภาพันธ์ 2015 05:00 36 ความคิดเห็นเข้าชม: 2042 ไมเคิลแฮร์ริส, Price Action Lab บล็อก ไม่นานหลังจากที่โพสต์ของฉันเกี่ยวกับเคลลี่สูงสุดผมได้รับจำนวนอีเมลจากผู้ค้าที่เป็นระบบการพัฒนา แต่จะมีความเข้าใจในความคิดของฉันสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับการที่เกณฑ์ประสิทธิภาพหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินพวกเขา ฉันเข้าใจว่าทำไมผู้ค้าเหล่านี้จะสับสนหรือจะเป็นที่แน่นอนมากขึ้นสิ่งที่หรือผู้ที่ได้สับสนว่าทำไมพวกเขาและ เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดที่จะใช้เมื่อการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายคืออัตราความสำเร็จของอาคาชนะอัตรา ปีที่ผ่านมาในโพสต์ "สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนควรรู้เกี่ยวกับอัตราการชนะปัจจัยกำไรและอัตราผลตอบแทนที่ผมกล่าวถึงสูตรที่ผมได้มา 20 ปีที่ผ่านมาว่าปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือของผมที่ตีพิมพ์ในปี 2000 และในเอกสารไม่กี่แห่งใน นิตยสารที่เป็นที่นิยม สูตรอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการชนะอัตราส่วนผลตอบแทนและปัจจัยกำไร: W = PF ​​/ (PF + R) (1) ที่กว้างเป็นอัตราส่วนชนะแสดงเป็นอัตราส่วนของจำนวนการชนะการซื้อขายกับจำนวนของธุรกิจการค้าที่ PF กำไรปัจจัยคำนวณเป็นผลรวมของการซื้อขายที่ชนะการหารด้วยผลรวมของการสูญเสียธุรกิจการค้าและอาร์เป็นอัตราส่วนของค่าเฉลี่ย การค้าที่ชนะการค้าการสูญเสียเฉลี่ยที่รู้จักกันเป็นอัตราส่วนผลตอบแทน ตอนนี้การโต้แย้งที่พบบ่อยคือการที่อัตราการชนะที่สามารถต่ำเช่นตัวอย่างเช่น 30% แต่อาอัตราส่วนสามารถสูงพอเพื่อว่าปัจจัยที่ส่งผลให้กำไรเป็นมากกว่า 1 คือกลยุทธ์การทำกำไร สูตรสำหรับปัจจัยที่ผลกำไรที่จะได้รับจากสมการ (1): PF = กว้าง x อาร์ / (1-W) (2) เราจะเห็นได้จากสมการ (2) ว่าถ้า W = 0.4 และ r = 1.5 แล้ว pf = 1.0 ดังนั้นหากอาร์จะถูกเก็บไว้ข้างต้น 1.5 แล้วกลยุทธ์ที่จะเป็นผลดี จากนั้นอาร์กิวเมนต์เป็นที่ r คืออาจจะมีความสำคัญมากกว่า W, และกลยุทธ์ควรได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับอาสูงสุด ยกตัวอย่างเช่นกลยุทธ์แนวโน้มการดังต่อไปนี้มักจะมีน้ำหนักต่ำ แต่สูงอาร์ ฉันจะพยายามที่จะหลั่งน้ำตาแสงบางอย่างเกี่ยวกับปัญหาเหล​​่านี้ กลยุทธ์แนวโน้มต่อไปนี้จะต้องมีอาสูง แต่ไม่มีการรับประกันสำหรับมัน มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่จะตัดสินใจว่ามูลค่าของอาร์ก็จะมีเป็นที่ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด หากตลาดเคลื่อนไปด้านข้างแล้วต่อไปนี้แนวโน้มการสร้างปัจจัยที่กำไรน้อยกว่า 1 นี้เป็นกรณีที่ในช่วงปี 2011 มีดังต่อไปนี้แนวโน้มเงินทุนมากที่สุด อาอัตราส่วนไม่ใช่สิ่งที่สามารถควบคุมได้โดยผู้ประกอบการค้า หากคุณอาศัยความหวังจากนั้นคุณสามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานบนพื้นฐานของอัตราส่วนอาร์ แต่ถ้าคุณต้องพึ่งพาทักษะแล้วคุณวัดประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับอัตราการชนะและอัตราการประสบความสำเร็จสูงสุดอาร์ แหล่งที่มา (s) ของความสับสน ทำไมผู้ค้าส่วนใหญ่และนักพัฒนาระบบชอบที่จะใช้ตัวชี้วัดเช่นกำไรสุทธิอัตราส่วนชาร์ปอัตราส่วนผลตอบแทนปัจจัยกำไรเบิกสูงสุด ฯลฯ เมื่อพัฒนาระบบแทนของอัตราการชนะตรงไปตรงมา? คำตอบในความคิดของฉันคือว่าการหากลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะสูงสำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนที่ทำได้สูงสุดอาร์เป็นเรื่องยากมากที่ใช้อัตราส่วนอื่น ๆ มักจะอำนวยความสะดวกในการปรับเส้นโค้ง แต่กลยุทธ์มักจะมีอัตราการชนะต่ำในช่วง 40% ถึง 60 % แต่อัตราส่วนผลตอบแทนสูง R, เป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของความเป็นจริงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเครื่องมือในการพัฒนากลยุทธ์ขึ้นอยู่กับเครือข่ายประสาทการเพิ่มประสิทธิภาพทางพันธุกรรมและการเขียนโปรแกรมมักจะประสบความสำเร็จเพราะธรรมชาติของพวกเขา เหล่านี้วิธีการขั้นตอนมีการใช้ประสบความสำเร็จในหลายสาขา แต่ผิดในกรณีของการพัฒนาระบบการซื้อขาย เหตุผลหนึ่งก็คือพวกเขาสร้าง TYPE-I ระบบที่ดีที่สุดและมีอคติการทำเหมืองข้อมูลที่สูงเกินไป ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นคือความจริงที่ว่าความเสี่ยงของการทำลายของกลยุทธ์การซื้อขายที่ขึ้นอยู่กับอัตราการชนะของตน ที่ต่ำกว่าอัตราการชนะที่สูงที่สุดความเสี่ยงของการทำลาย ในกรณีพิเศษของการทำลายเนื่องจากการแพ้ติดต่อกันนี้สามารถเห็นได้จากสมการง่ายนี้: ร = (1-W) ^ R ที่รอความเสี่ยงของการทำลาย w, อัตราการชนะและ R คือร้อยละผกผันของความเสี่ยง มันอาจจะเห็นได้ว่ามีความเสี่ยงร้อยละคงที่เช่น 2% ของเงินทุนที่มีความเสี่ยงของการทำลายลดลงเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้น แต่แพ้ติดต่อกันเป็นกรณีพิเศษของการทำลายและโดยทั่วไปน่าจะเป็นที่สูงขึ้น กรณีพิเศษนี้ถูกใช้ในการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอัตราการชนะ ถ้าคุณไม่สามารถพัฒนากลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะสูงพอที่สูงกว่า 70% ในความคิดของฉันโดยไม่คำนึงถึงค่าของอัตราผลตอบแทนที่สูงพอที่ความเสี่ยงของการทำลายสูง กลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะต่ำที่ปรากฏที่ดีในช่วง backtesting หรือแม้กระทั่งการทำงานได้ดีในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของปีที่ผ่านมาของการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงอาจพึ่งพาโชคดีและเฉพาะในอัตราส่วนผลตอบแทนที่เหลือสูง ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้ประเภทต่างๆของตัวชี้วัดที่จะช่วยให้ผู้ค้าในการพัฒนาระบบการซื้อขายมักจะทำเช่นนั้นเพราะเห็นว่ามีทางเลือกอื่น ๆ อีกมากมายของกลยุทธ์การปรับเส้นโค้งที่ปรากฏจะมีปัจจัยกำไรสูงและอัตราผลตอบแทนที่ค่าใช้จ่ายของอัตราการชนะ กลยุทธ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงของการทำลายเพราะพวกเขาทำให้สมมติฐานที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมในอนาคตของตลาดเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าตลาดจะให้ในการให้รางวัลผู้ประกอบการที่มีอัตราการชนะต่ำสำหรับการขยายระยะเวลา ไมเคิลแฮร์ริส, Price Action Lab บล็อก อัพเดท: เจฟฟ์ hereIve รหัสอัตราการชนะในการทำงานที่คุณสามารถใช้ในกลยุทธ์ของคุณเอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่