การคำนวณ ความผันผวน ทางประวัติศาสตร์

การคำนวณความผันผวนทางประวัติศาสตร์ ดาวน์โหลดรุ่นซิปผันผวนประวัติศาสตร์ (35 KB) สเปรดชีตดังกล่าวข้างต้นจะดาวน์โหลดราคาหุ้นในอดีตจากเว็บและคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทางประวัติศาสตร์สำหรับช่วงของค่าที่คุณระบุ คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหุ้นไกลกลับเป็น Yahoo! 's ช่วยให้ฐานข้อมูลและเลือกวันที่ lookback ประวัติศาสตร์ของคุณเอง และได้ฟรี ความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของตัวเลือกแนวคิดการซื้อขายทั้งหมด ตัวชี้วัดความผันผวนให้กับผู้ประกอบการค้าการประมาณการของวิธีการเคลื่อนไหวมากหุ้นคาดว่าจะสามารถให้มากกว่ากรอบเวลาที่กำหนด นี้เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าเป็นตัวเลือกที่มีแนวโน้มที่จะหมดอายุในหรือออกจากเงินตามวันที่หมดอายุ ความผันผวนของการทำความเข้าใจนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจว่าตัวเลือกที่ราคาถูก / ญาติแพงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของเครื่องมือพื้นฐาน มีสองประเภทของความผันผวนที่เราจะมองหาที่อยู่: ความผันผวนโดยนัยและความผันผวนทางประวัติศาสตร์ นิยามความผันผวน ความผันผวนทางประวัติศาสตร์คือการคำนวณทางสถิติที่จะบอกผู้ค้าตัวเลือกวิธีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วได้รับมากกว่ากรอบเวลาที่กำหนด วิธีการที่พบมากที่สุดในการคำนวณค่า Volatility ที่เรียกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวัดการกระจายตัวของชุดของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยของ แยกย้ายกันมากขึ้น (กางออก) ข้อมูลที่สูงกว่าค่าความเบี่ยงเบน ส่วนเบี่ยงเบนนี้จะเรียกโดยผู้ค้าความผันผวน ไม่ได้ติดกันในความพยายามที่จะเข้าใจวิธีการและ whys ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียงยอมรับว่าผู้ค้าทุกคนใช้วิธีนี้ในการกำหนดค่า Volatility แต่ถ้าคุณต้องการมากขึ้นของคำอธิบายที่คุณสามารถดูภาคผนวก C ของตัวเลือกที่ราคาผันผวนสำหรับตัวอย่างการคำนวณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือคุณสามารถดาวน์โหลดสเปรดชีตประวัติศาสตร์ Volatility. xls สำหรับตัวอย่างของวิธีการคำนวณความผันผวนทางประวัติศาสตร์ สินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่และบ่อยครั้งจะกล่าวว่าเป็นสารระเหยหรือกล่าวได้ว่าเป็นความผันผวนสูง ดังนั้นสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาจะช้าและคาดการณ์จะกล่าวว่าจะต่ำตราสารที่มีความผันผวน ลองดูที่ตัวอย่างต่อไปนี้ของสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงและต่ำ ลองดูที่ตัวอย่างด้านล่างของหุ้นที่มีความผันผวนสูงและหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ; ความผันผวนสูง ความผันผวนต่ำ ความผันผวนคือเหตุผลที่ให้ความสำคัญกับผู้ค้าตัวเลือก? เพราะเป็นตัวชี้วัดความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของราคาสินทรัพย์ในอนาคต สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงสามารถคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่มีขนาดใหญ่ในอนาคต เป็นผลให้ตัวเลือกที่จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงสามารถคาดว่าจะมีราคาที่สูงขึ้น ความผันผวนที่สูงกว่าที่มีแนวโน้มมากขึ้นก็คือว่าหุ้นอ้างอิงจะซื้อขายที่สูงขึ้น (หรือต่ำกว่า) ราคาการใช้สิทธิตามวันที่หมดอายุ ความผันผวนโดยนัย ความผันผวนโดยนัยคือตลาดดูของที่ผันผวนจะเป็นในอนาคต การตรวจสอบความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้รูปแบบการกำหนดราคา แต่ตอนนี้จะดูที่ภาพต่อไปนี้; ความผันผวนทางประวัติศาสตร์บอกเราว่ามีความผันผวนเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับในอดีตที่ผ่านมา ความผันผวนโดยนัยคือตลาดดูเกี่ยวกับวิธีการระเหยเป็นสินทรัพย์จะเป็นในอนาคต เราสามารถบอกได้ว่าความผันผวนที่สูง / ต่ำโดยนัยคือโดยการเปรียบเทียบราคาตลาดของตัวเลือกในการเลือกมูลค่ายุติธรรมทางทฤษฎี นี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องใช้รูปแบบการกำหนดตัวเลือก - การกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกและด้วยเหตุนี้ทราบว่าราคาในตลาดสำหรับตัวเลือกที่มีมากกว่า / ภายใต้มูลค่า เมื่อราคาตลาดของตัวเลือกที่สูงกว่ามันเป็นมูลค่าทางทฤษฎี (ตามออกข้อมูลที่ผ่านมา) ก็ถือว่ามีราคาแพงและเพื่อที่จะถ้าราคาตลาดของตัวเลือกที่น้อยกว่าราคาทางทฤษฎีก็ถือว่าราคาถูก วิเคราะห์ Volcone วิธีการที่จะมองไปที่ความผันผวนโดยนัยก็คือการเปรียบเทียบในระดับปัจจุบันของความผันผวนโดยนัยในระดับค่าเฉลี่ยของความผันผวนโดยนัยสำหรับตัวเลือกเดียว มันเป็นวิธีการที่เสียง แต่การสร้างฐานข้อมูลของคุณเองจากข้อมูลที่ผันผวนโดยนัยทุกตลาดหุ้นสหรัฐต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ของเวลาและทรัพยากร หากคุณสนใจในความคิดนี้ แต่แล้วฉันขอแนะนำให้คุณดูที่โปร Volcone วิเคราะห์โดยตัวเลือกมหาวิทยาลัย มันจะบอกคุณทันทีถ้าเป็นตัวเลือกที่เป็นญาติราคาถูกหรือราคาแพงในระดับค่า Volatility Volcone วิเคราะห์ Pro