ตัวบ่งชี้ ความผันผวนของ ดัชนี vix

VIX: ดัชนีบ่งชี้ความผันผวน ในปี 1993 ตัวเลือกชิคาโกคณะกรรมการ Exchange (CBOE) แนะนำดัชนี VIX ที่จะวัดความคาดหวังของตลาดและความผันผวนระยะสั้นในความสัมพันธ์กับ SP 100 และราคาตัวเลือก ตั้งแต่นั้นดัชนี VIX (มักเรียกว่าดัชนีความกลัว) ถือว่าเป็นวัดชั้นนำสำหรับการประเมินความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความผันผวนของตลาดสหรัฐอเมริกา สิบปีต่อมาในปี 2003 ในความพยายามร่วมกันระหว่าง CBOE และ Goldman Sachs การคำนวณ VIX ที่มีการปรับปรุงเพื่อวัดความผันผวนที่คาดว่าจะ 30 วันที่แตกต่างกัน มันขึ้นอยู่ในขณะนี้บนอเมริกัน SP 500 ดัชนี (SPXSM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐ การประเมินความผันผวนคาดว่าจะคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ SP โทร 500 และใส่ตัวเลือก วิธีการใหม่นี้ซึ่งการลอกเลียนแบบผลงานของการเปิดรับตัวเลือก SPX 'ความผันผวนได้กลายเป็นวิธีการมาตรฐานซื้อขายในตลาดการเงินและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 24 มีนาคม 2004, CBOE นำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นครั้งแรกบนพื้นฐานของดัชนี VIX ที่สามารถซื้อขายในตลาด สองปีต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2006 CBOE เปิดตัวเลือกขึ้นอยู่กับดัชนี VIX ในเวลาที่น้อยกว่าห้าปีที่ผ่านมาการค้าของตัวเลือกและฟิวเจอร์สที่ขึ้นอยู่กับดัชนี VIX ได้ถึงกว่า 100,000 สัญญาต่อวัน เมื่อระดับดัชนี VIX สูงตลาดหุ้นจะไม่แน่นอนประสาทและผันผวนมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้ระดับของดัชนี แต่รูปแบบของมัน ตลาดที่มีในแง่ร้ายเมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นและในทางกลับกันพวกเขาจะมองโลกในแง่เมื่อมันลดลง เว็บไซต์ที่คุณสามารถดูตัวบ่งชี้ดัชนี VIX: indexindicators บลูมเบิร์ก